Kod: 17584424
This text is concerned with a class of two-sided stochastic processes of the form $X=W+A$. Here $W$ is a two-sided Brownian motion with random initial data at time zero and $A\equiv A(W)$ is a function of $W$. Elements of the rela ... więcej
Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymać od nas powiadomienie,
gdy książka będzie dostępna. Proste, prawda?
This text is concerned with a class of two-sided stochastic processes of the form $X=W+A$. Here $W$ is a two-sided Brownian motion with random initial data at time zero and $A\equiv A(W)$ is a function of $W$. Elements of the related stochastic calculus are introduced. In particular, the calculus is adjusted to the case when $A$ is a jump process.
Kategoria Książki po angielsku Mathematics & science Mathematics Applied mathematics
Od roku 2008 obsłużyliśmy wielu miłośników książek, ale dla nas każdy był tym wyjątkowym.
Copyright! ©2008-24 libristo.pl Wszelkie prawa zastrzeżonePrywatnieCookies
Dobre na wszystkich stronach
Koszyk ( pusty )