Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Stochistické modelování jednorozměrných časových řad

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 36 punkty

Opis

Tento učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Apl ikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dv ouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrnýc h časových řad. Skripta předpokládají základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky, především znalos t základů teorie odhadu, testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastn ostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresn í analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově-Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamic ké lineární modely a Kalmanův filtr.

Szczegóły książki

Kategoria Knihy v češtině Ostatní Nezařazeno

• Pełny tytuł: Stochistické modelování jednorozměrných časových řad
• Autor: M. Forbelská
• Język: Czeski
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 253
• EAN: 9788021048126
• ISBN: 978-80-210-4812-6
• ID: 01309821
• Wydawca: Masarykova Univerzita
• Waga: 424 g
• Wymiary: 238 × 240 × 14 mm
• Data wydania: 01. January 2009

Ulubione w innej kategorii

---

---

---