Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Sprawdzić stan zamówienia

Zostań członkiem wspólnoty miłośników książek z całego świata i zyskaj mnóstwo korzyści. Załóż konto bezpłatnie

Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł

DPD Kurier 12.99 zł Poczta Polska 18.99 zł Paczkomat 13.99 zł InPost 12.99 zł Punkt DPD 13.99 zł

Kontakt

Jak kupować

Pomoc

Moje konto

▸ Pusty :-(

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Derivatives

Name: Derivatives
Brand: Springer
SKU: 41006997
Price: 449.74 PLN
Availability: InStock
Author: Jiri Witzany
ISBN: 9783030517519

Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management

Jiri Witzany

Język

Angielski

E-book Adobe ePub DRM

Kod Libristo: 41006997

Wydawnictwo Springer, listopad 2020

This book helps students, researchers and quantitative finance practitioners to understand both basi... Cały opis

Kod Libristo: 41006997

257 b

449.74 zł

Dostępna Produkt cyfrowy - wysyłamy od razu

Klienci kupili także

Der Vergleich und die Darstellung von deutschen und englischen Sätzen in der X-bar-Theorie Sebastian Voigt

Miękka

61.11 zł

Dohodnime sa Ida Želinská

Twarda

94.74 zł

PAR LA FORET / PAR LE LAC COUSSEAU ALEX

Miękka

45.36 zł

Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára Illés Éva

Miękka

50.98 zł

Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze Jan Poněšický

Twarda

39.43 zł

Das Heft mit der Robbe, Lösungsheft Peter Wachendorf

Karta

16.45 zł

Materialien und Kopiervorlagen zur Klassenlektüre: Die Abenteuer des Odysseus Sabine Saalwirth

Miękka

92.13 zł

This book helps students, researchers and quantitative finance practitioners to understand both basic and advanced topics in the valuation and modeling of financial and commodity derivatives, their institutional framework and risk management. It provides an overview of the new regulatory requirements such as Basel III, the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), Interest Rate Risk of the Banking Book (IRRBB), or the Internal Capital Assessment Process (ICAAP). The reader will also find a detailed treatment of counterparty credit risk, stochastic volatility estimation methods such as MCMC and Particle Filters, and the concepts of model-free volatility, VIX index definition and the related volatility trading. The book can also be used as a teaching material for university derivatives and financial engineering courses.