Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Angielski
387 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Digital CD
87.03
zł
/
Miękka
193.66
zł
/
Miękka
166.53
zł
/
Miękka
75.67
zł
The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on convergence of stochastic space skeleton and tree approximations for option rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Twarda
280.70
zł
/
Miękka
66.52
zł
/
Miękka
58.58
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?