Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Angielski
553 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
169.74
zł
/
Miękka
169.74
zł
/
Miękka
87.84
zł
/
Miękka
184.81
zł
/
Miękka
68.36
zł
This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
39.86
zł
/
Twarda
219.35
zł
/
Twarda
202.54
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?