Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Convolution Copula Econometrics
Angielski
154 b
najlepszej
ceny ▸
30 dni na zwrot towaru
Klienci kupili także
/
Twarda
488.08
zł
/
Miękka
436.59
zł
This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
195.31
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?