Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Angielski
121 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
108.85
zł
/
Miękka
154.94
zł
/
Miękka
104.84
zł
/
Miękka
217.09
zł
/
Miękka
49.38
zł
Over the last years, there has been an important discussion about the ability of investment banks and rating agencies to properly assess the risk of corporate debt. Practitioners and academics have, for more than 30 years, developed models that aim to price this risk. This book gives a deep insight into the predictive power of three of the most important structural models of corporate debt pricing. It provides the theoretical framework of each of these models and evaluates their performance in estimating corporate credit spreads. Questions like the choice of an appropriate model, suitable parameter estimation and calibration techniques are discussed. The book provides a detailed empirical analysis of the importance of firm and bond-specific factors for the performance of the models. This piece of work is a valuable source for financial analysts that are involved in the pricing of credit risk. It can also be an effective instrument for students and academics interested in getting a comprehensive analysis of some of the most important credit risk models.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
116.88
zł
/
Miękka
103.09
zł
/
Miękka
161.22
zł
/
Miękka
195.07
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?