Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Sprawdzić stan zamówienia

Zostań członkiem wspólnoty miłośników książek z całego świata i zyskaj mnóstwo korzyści. Załóż konto bezpłatnie

Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł

DPD Kurier 12.99 zł Poczta Polska 18.99 zł Paczkomat 13.99 zł InPost Kurier 12.99 zł Punkt DPD 13.99 zł

Kontakt

Jak kupować

Pomoc

Moje konto

▸ Pusty :-(

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge

Name: Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 18256440
Price: 137.24 PLN
Availability: InStock
Author: Ngo Hoa
ISBN: 9783659694936

Ngo Hoa

Język

Angielski

Książka Miękka

Kod Libristo: 18256440

Wydawnictwo LAP Lambert Academic Publishing, listopad 2016

Correlation structure is one of the most common problem in calculating Incremental Risk Charge (IRC)... Cały opis

Kod Libristo: 18256440

78 b

137.24 zł

Dostępna u dostawcy Wysyłamy za 8-11 dni

Nawet do 30 dni na zwrot

Klienci kupili także

Luciole I Muvrini

CD Audio

67.70 zł

Historias increíbles RICARDO BECERRO DE BENGOA

Miękka

91.19 zł

Українсько-Грецький тематичний словник - 5000 слів Andrey Taranov

Miękka

51.61 zł

EXPIACION VON ARNIM

Książka

155.16 zł

Coco Chanel Justine Picardie

CD Audio

65.68 zł

Kommentar Zum Neuen Testament Aus Talmud Und Midrasch V1, Part 1: Das Evangelium Nach Matthaus (1922) Hermann Leberecht Strack

Miękka

212.04 zł

Marseille Christian Morel De Sarcus

Miękka

34.61 zł

Jong-e Zaman 6 Mansour Koushan

Miękka

63.55 zł

Impulso de La Paz y de La Memoria de Las Victimas del Terrorismo José Luis de la Cuesta Arzamendi

Miękka

372.78 zł

Rettet die tropischen Regenwalder! Unterrichtsstunde fur eine achte Klasse Jan Werner

Miękka

54.24 zł

FARSI 1 Jawad S. Waladan

Miękka

89.57 zł

Correlation structure is one of the most common problem in calculating Incremental Risk Charge (IRC). After we figure out model construction with correlation structure, we will simulate the migration of issuers in trading book portfolio. Then we will simulate the rating of issuers at the over roll time depend on Basel requirements. The extension of such a model that computes the capital charge for a portfolio of corporate bonds, sovereign bonds and some products in trading book is described in this thesis. Finally, we do some experiments with real data sample from Bloomberg and to find IRC for real portfolio and discuss about some results.