Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Derivative Security Pricing
Techniques, Methods and Applications
Angielski
448 b
30 dni na zwrot towaru
Klienci kupili także
/
Miękka
151.62
zł
/
Miękka
155.05
zł
The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and understanding of fundamental concepts of stochastic finance, and how to implement them to develop pricing models for derivatives as well as to model spot and forward interest rates. Furthermore an extensive overview of the associated literature is presented and its relevance and applicability are discussed. Most of the key concepts are covered including Ito's Lemma, martingales, Girsanov's theorem, Brownian motion, jump processes, stochastic volatility, American feature and binomial trees. The book is beneficial to higher-degree research students, academics and practitioners as it provides the elementary theoretical tools to apply the techniques of stochastic finance in research or industrial problems in the field.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
77.11
zł
/
Miękka
43.89
zł
/
Miękka
232.67
zł
/
Twarda
130.58
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?