Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Sprawdzić stan zamówienia

Zostań członkiem wspólnoty miłośników książek z całego świata i zyskaj mnóstwo korzyści. Załóż konto bezpłatnie

Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł

Poczta Polska 20.99 zł DPD Kurier 12.99 zł InPost Kurier 12.99 zł Paczkomat 13.99 zł

Kontakt

Jak kupować

Pomoc

Moje konto

▸ Pusty :-(

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility

Name: Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility
Brand: Cambridge University Press
SKU: 02043437
Price: 606.78 PLN
Availability: InStock
Author: Jean-Pierre FouqueGeorge PapanicolaouK. Ronnie Sircar
ISBN: 9780521791632

Jean-Pierre FouqueGeorge PapanicolaouK. Ronnie Sircar

Język

Angielski

Książka Twarda

Kod Libristo: 02043437

Wydawnictwo Cambridge University Press, lipiec 2000

This book, first published in 2000, addresses problems in financial mathematics of pricing and hedgi... Cały opis

Kod Libristo: 02043437

336 b

606.78 zł

Dostępna u dostawcy Wysyłamy za 14-21 dni

Nawet do 30 dni na zwrot

Klienci kupili także

Lista marzeń Lori Nelson-Spielman

Miękka

34.14 zł

Das Bildnis des Dorian Gray / The Picture of Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde

Miękka

36.87 zł

Sin dolor. El metodo revolucionario para combatir el dolor cronico Pete Egoscue

Miękka

86.27 zł

Es Ist Juli Juli

CD Audio

50.10 zł

Nadgryzione jabłko Brennan Chrisann

Miękka

35.96 zł

Thermochemie Der Legierungen Friedrich Weibke

Miękka

219.53 zł

Zdrajca. Trylogia Przymierza Stali. Tom 3 Anthony Ryan

binding.

56.26 zł

Beste Freunde Anja Schümann

Miękka

34.85 zł

Pieniądze nie są problemem, ty nim jesteś (Polish) Gary M. Douglas

Miękka

54.45 zł

La Vierge Marie Et Le Plan Divin: Marie Vue Dans Le Plan Divin... Auguste Nicolas

Miękka

124.96 zł

El arte del café SEBASTIEN RACINEUX

Miękka

101.93 zł

La revolte des accents Erik Orsenna

Miękka

41.01 zł

Las Amazonas: Novela Original Pedro Mata y. Fontanet

Miękka

86.77 zł

Lieder ohne Worte, für Klavier Christa Jost

Miękka

174.47 zł

Mémoires Philippe de Commynes

Miękka

77.58 zł

This book, first published in 2000, addresses problems in financial mathematics of pricing and hedging derivative securities in an environment of uncertain and changing market volatility. These problems are important to investors from large trading institutions to pension funds. It presents mathematical and statistical tools that exploit the bursty nature of market volatility. The mathematics is introduced through examples and illustrated with simulations and the modeling approach that is described is validated and tested on market data. The material is suitable for a one semester course for graduate students who have had exposure to methods of stochastic modeling and arbitrage pricing theory in finance. It is easily accessible to derivatives practitioners in the financial engineering industry.