Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Angielski
334 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. Particular emphasis is placed on the verification of essential factors and features for asset returns through model search approaches, in which non-diversifiability and statistical inferences are considered. The discussion reemphasizes the necessity of maintaining a dichotomy between the nondiversifiable pricing kernels and the individual components of stock returns when empirical asset pricing models are of interest. In particular, the model search approach (with this dichotomy emphasized) for empirical model selection of asset pricing is applied to discover the pricing kernels of asset returns.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
74.70
zł
/
Twarda
1 263.07
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?