Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
Angielski
52 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
82.69
zł
/
Miękka
183.20
zł
Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Twarda
83.19
zł
/
Miękka
63.45
zł
/
Miękka
214.17
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?