Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

Sprawdzić stan zamówienia

Zostań członkiem wspólnoty miłośników książek z całego świata i zyskaj mnóstwo korzyści. Załóż konto bezpłatnie

Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł

DPD Kurier 12.99 zł Poczta Polska 18.99 zł Paczkomat 13.99 zł InPost Kurier 12.99 zł Punkt DPD 11.99 zł

Kontakt

Jak kupować

Pomoc

Moje konto

▸ Pusty :-(

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299,00 zł.

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Name: General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
Brand: Springer Verlag, Singapore
SKU: 18374573
Price: 445.65 PLN
Availability: InStock
Author: Jian Chen
ISBN: 9789811074271

Jian Chen

Język

Angielski

Książka Twarda

Kod Libristo: 18374573

Wydawnictwo Springer Verlag, Singapore, kwiecień 2018

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option prici... Cały opis

Kod Libristo: 18374573

249 b

445.65 zł

Dostępna u dostawcy Wysyłamy za 10-13 dni

Nawet do 30 dni na zwrot

Klienci kupili także

Kirstine og IP Hansen, Liv og Levned 1879 - 1960 Ole Brun Madsen

Twarda

129.08 zł

Hviezdna pechota Robert A. Heinlein

Twarda

74.88 zł

Soziolinguistische Situation in Karnten Fabian Prilasnig

Miękka

70.07 zł

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. First, volatility smile and smirk is the famous puzzle in option pricing. Different from no arbitrage method, this book applies the general equilibrium approach in explaining the puzzle. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk. Second, based on the general equilibrium framework, this book proposes variance risk premium and empirically tests its predictive power for international stock market returns.