Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models
Angielski
166 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
73.50
zł
/
Miękka
77.78
zł
/
Miękka
107.86
zł
This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics.
The book will be of invaluable use to scholars and graduate students interested in co-movements among different financial markets and financial market microstructure and to investors and regulation departments looking to improve their risk management.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Twarda
140.18
zł
/
Miękka
221.54
zł
/
Miękka
54.43
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?