Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Levy Processes and Levy Copulas
Angielski
149 b
30 dni na zwrot towaru
Klienci kupili także
/
Miękka
205.59
zł
/
Miękka
31.30
zł
/
Miękka
49.22
zł
/
Miękka
211.93
zł
This thesis discusses Lévy processes and Lévy copulas. In connection with Lévy processes we treat some of the theory behind infinitely divisible distributions, acknowledging that the two classes are equivalent.Within the class of Lévy processes we will mostly look at stable processes and compound Poisson processes. The theory of Lévy processes dates back to the late 1920 s, after de Finetti first introduced the class of infinitely divisible distributions. Since then Lévy processes have become popular tools for modelling in finance, insurance and physics. Lévy copulas were introduced by Peter Tankov in 2003 in order to model dependency between different components of a multivariate Lévy process. In the last part of the book we present an application of Lévy copulas in non-life insurance and ruin theory of a Lévy copula. Through this example we will discuss aspects regarding estimation of the parameters and goodness of fit.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
116.38
zł
/
Miękka
172.06
zł
/
Twarda
1 007.55
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?