Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes
Angielski
125 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
87.73
zł
This book offers an introduction to the field of stochastic analysis of Hermite processes. These selfsimilar stochastic processes with stationary increments live in a Wiener chaos and include the fractional Brownian motion, the only Gaussian process in this class. Using the Wiener chaos theory and multiple stochastic integrals, the book covers the main properties of Hermite processes and their multiparameter counterparts, the Hermite sheets. It delves into the probability distribution of these stochastic processes and their sample paths, while also presenting the basics of stochastic integration theory with respect to Hermite processes and sheets.The book goes beyond theory and provides a thorough analysis of physical models driven by Hermite noise, including the Hermite Ornstein-Uhlenbeck process and the solution to the stochastic heat equation driven by such a random perturbation. Moreover, it explores up-to-date topics central to current research in statistical inference for Hermite-driven models.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
241.60
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?