18 574 830 książek w 174 językach
Jednak się nie przyda? Nic nie szkodzi! Możesz zwrócić produkty nawet do 30 dni
Bon prezentowy to zawsze dobry pomysł. Obdarowany może za bon prezentowy wybrać cokolwiek z naszej oferty.
Nawet do 30 dni na zwrot
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?