Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
Angielski
125 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
107.08
zł
/
Miękka
60.42
zł
/
Miękka
67.50
zł
The Black-Scholes formula plays a central role in Mathematical Finance; it gives the right price at which buyer and seller can agree with, in the geometric Brownian framework, when strike K and maturity T are given. This yields an explicit well-known formula, obtained by Black and Scholes in 1973. §The present volume gives another representation of this formula in terms of Brownian last passages times, which, to our knowledge, has ever been made in this sense.§The volume is devoted to various extensions and discussions of features and quantities stemming from the last passages times representation in the Brownian case such as: past-future martingales, last passage times up to a finite horizon, pseudo-inverses of processes... They are developed in eight chapters, with complements, appendices and exercises.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Adobe ePub DRM
189.57
zł
/
Miękka
121.15
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?