Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Angielski
299 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
132.72
zł
/
Twarda
325.43
zł
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. §The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. §In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling.§The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
69.99
zł
/
Miękka
111.85
zł
/
Miękka
103.05
zł
/
Twarda
165.37
zł
/
Miękka
49.11
zł
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?