Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Selected Problems of Stochastic Optimisation under Uncertainty
Angielski
71 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
/
Miękka
116.55
zł
/
Miękka
123.13
zł
In this work, we analyse heavy tailed distributions with most emphasis on stable distributions, deal with stochastic dominance, and apply these results in optimisation problems which arise from gas storage valuation. We use stochastic dynamic programming for solving this problem and deal with different price models, such as discretised price model with the stable transition matrix estimated from observations, Ornstein-Uhlenbeck, AR(1)- GARCH(1,1) models, etc. We take into account the feature that some European gas storage units are connected to several markets and translate it into our optimisation procedures. We also explore the role of tails in the problem of gas storage valuation and offer approaches for including stochastic dominance constraints.
Informacje o książce
Angielski
Kategoria
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
68.40
zł
/
Twarda
111.30
zł
/
Miękka
67.37
zł
/
Miękka
52.45
zł
/
Miękka
83.11
zł
/
Miękka
37.74
zł
/
Twarda
128.17
zł
