Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Basel II Risk Parameters

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 367 punkty

Opis

The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po angielsku Economics, finance, business & management Economics Econometrics

• Pełny tytuł: Basel II Risk Parameters
• Podtytuł: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
• Autor: Bernd Engelmann, Robert Rauhmeier
• Język: Angielski
• Oprawa: Twarda
• Liczba stron: 426
• EAN: 9783642161131
• ISBN: 3642161138
• ID: 01656741
• Wydawca: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
• Waga: 750 g
• Wymiary: 241 × 158 × 29 mm
• Data wydania: 18. April 2011

Ulubione w innej kategorii

---

---

---