Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 168 punkty

Opis

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
• Autor: Greg N. Gregoriou, Razvan Pascalau
• Język: Angielski
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 196
• EAN: 9781349328949
• ISBN: 1349328944
• ID: 12041873
• Wydawca: Palgrave Macmillan
• Waga: 339 g
• Wymiary: 229 × 152 × 14 mm
• Data wydania: 01. January 2011

Ulubione w innej kategorii

---

---

---